Opções de negociação usando médias móveis

Médias Móveis.

As médias móveis estão entre os indicadores técnicos mais simples disponíveis. Eles são usados ​​para suavizar o padrão de preço do estoque e fornecer uma indicação fácil de ver se o estoque está atualmente em tendência (subindo ou descendo) ou em um intervalo de negociação (movendo-se lateralmente). Como o nome indica, as médias móveis são baseadas nas médias do preço da ação (mais comumente seu preço de fechamento).

Uma média de 20 dias levará a média do preço de fechamento da ação para os 20 dias de negociação mais recentes. No dia seguinte, o preço das ações do novo dia será adicionado à média, e o preço mais antigo dos 20 dias anteriores será retirado. Isso criará uma tendência de movimento lento do preço da ação, neste caso, uma média móvel de 20 dias, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Como visto acima, o padrão de preço real da ação é muito volátil, com o preço de um único dia mudando em mais de US $ 3. No entanto, depois de aplicarmos um indicador de 20 dias, o padrão é suavizado e podemos ver uma tendência se desenvolver. Como pode ser visto no início de fevereiro, embora o preço das ações tenha subido mais de US $ 5, a média móvel não mudou muito, pois levou em consideração os últimos 20 dias de dados e suavizou a linha de tendência.

Por exemplo, em meados de fevereiro, olhando apenas para o padrão de preços das ações, parecia que as ações pararam de subir e começaram a cair. No entanto, as médias móveis indicaram que a ação ainda estava em forte tendência de alta, que continuaria até o início de março. A monitoração das médias móveis teria mantido os investidores no estoque durante a alta no final de fevereiro.

Da mesma forma, o aumento do preço das ações no final de maio e início de junho pode ter levado os investidores a comprar as ações novamente. No entanto, as médias móveis contaram uma história diferente. A média móvel foi plana e indicou que uma tendência de alta não se desenvolveu. É verdade que as ações começaram a ser negociadas no início de junho até julho.

O que nós cobrimos acima são chamados de Médias Móveis Simples, ou apenas Médias Móveis. Outra forma de calcular a média é conhecida como Médias Móveis Exponenciais ou EMA abreviadamente. Em médias móveis simples, digamos, uma média móvel de 20 dias, cada um dos preços de 20 dias tem o mesmo peso no cálculo da média. No entanto, em médias móveis exponenciais, os preços mais recentes têm mais peso do que os mais antigos.

Como tal, durante uma jogada surpresa, a média móvel exponencial responderá mais rapidamente e começará a subir mais cedo. Tome o gráfico abaixo por exemplo. A média móvel simples é marcada em azul e a média móvel exponencial é marcada em vermelho. No final de maio, houve um aumento súbito no preço das ações da RYL. A média móvel exponencial, sendo mais sensível, reagiu rapidamente e começou a tender para cima. Por outro lado, a média móvel simples ainda levou em conta os dias anteriores de queda, e nem sequer registrou uma tendência ascendente até que o rali estava quase no fim!

Então, qual tipo de média móvel é melhor? Ambos têm seu próprio mérito. A média móvel simples é menos propensa a ser detectada por alarmes falsos e alarmes falsos, e só indicará tendências quando o padrão de preços for mais pronunciado, enquanto a média móvel exponencial pode registrar alarmes falsos.

Por outro lado, as médias móveis exponenciais são mais sensíveis a mudanças bruscas de preços e são capazes de reagir mais rapidamente. Como estamos lidando com a negociação de opções, tenderíamos a seguir as médias móveis exponenciais, uma vez que sua sensibilidade e movimento rápido são ideais para a natureza volátil e de curto prazo da negociação de opções.

Então, como usamos médias móveis? Como mencionado anteriormente, as médias móveis simples e exponenciais têm como objetivo principal indicar se o estoque está em tendência de alta, tendência de baixa ou intervalo de negociação lateral. Isso pode ajudar a evitar que os investidores comprem ações que estão presas em uma faixa de negociação ou que começam a cair.

Outra maneira comum de usar as médias móveis simples e exponenciais é observar quando o preço das ações cruza acima ou abaixo da média móvel. Isso mostra que a tendência (para cima ou para baixo) se inverteu, e uma nova tendência está se desenvolvendo.

Olhando para o gráfico RYL acima, o preço das ações subiu de abaixo da média móvel exponencial no final de fevereiro e no final de maio, indicando que os investidores estão começando a comprar as ações e a tendência está subindo. Estes seriam bons momentos para comprar opções de compra ou qualquer estratégia de opção otimista sobre o estoque. Por outro lado, no final de março e início de julho, o preço das ações ficou abaixo da média móvel exponencial, indicando que era hora de implementar estratégias de opções de baixa.

No entanto, pode ser visto que o preço das ações cruzou a média móvel exponencial muitas vezes nesses 6 meses, criando muitos alarmes falsos. Dar atenção a cada cruzamento teria sido uma experiência muito dolorosa e cara. A razão para isso é que uma média móvel exponencial de 20 dias é provavelmente muito sensível e errática. A média móvel pode ser modificada para acomodar diferentes períodos ou intervalos de datas. Por exemplo, o gráfico abaixo apresenta as médias móveis exponenciais de 20 dias (em azul) e de 50 dias para CAT.

Como pode ser visto, a média móvel exponencial de 50 dias (em vermelho) é muito mais suave do que a de 20 dias e, portanto, pode indicar melhor as tendências. Além disso, o preço das ações cruza-o com menos frequência, produzindo menos sinais falsos. No entanto, no momento em que o preço das ações cruza a média móvel exponencial de 50 dias, o rali ou crash está quase no fim. Em outras palavras, quanto maior a duração do período, menos sensível ele é, e mais lento é reagir.

Então, que médias móveis do período deveríamos escolher? Isso depende do perfil de risco e das estratégias de investimento do indivíduo. Alguém com um perfil de baixo risco e estratégias de longo prazo pode escolher médias móveis mais lentas, enquanto alguém disposto a arriscar mais pode optar por médias móveis mais rápidas. Os mais comuns são as médias móveis simples e exponenciais de 20 dias, 50 dias e 200 dias; para estratégias de curto prazo a longo prazo, nessa ordem. Uma vez que a maioria das estratégias de opções são voláteis e de curto prazo, menores médias móveis (embora mais arriscadas com mais falsos alarmes) são necessárias para "pegar a onda". Algumas opções de investidores comprometem o uso de uma média móvel ligeiramente mais lenta, como as médias de 24 e 30 dias.

Por favor, lembre-se que este indicador não deve ser usado sozinho, mas sim com um ou dois indicadores adicionais, a fim de confirmar quaisquer sinais.

Movendo a estratégia de médias para opções binárias.

Melhore seu estilo de negociação de opções binárias aprendendo e implementando a estratégia de médias móveis. Já falamos sobre padrões gráficos e qual é o significado deles para a análise técnica. No entanto, é realmente importante esclarecer que, na maioria dos casos, as coisas não são tão claras como nos exemplos que apresentamos. Em muitos casos, há muitas flutuações de preços e movimentos diferentes, tornando notoriamente difícil para um analista deduzir a tendência correta de um ativo a cada momento.

Um dos métodos mais interessantes usados ​​por traders para mitigar os efeitos desse fenômeno é aplicar médias móveis. A média móvel é apenas uma maneira elegante de dizer que eles calculam o preço médio do ativo por um período de tempo predeterminado. Dessa forma, eles podem observar os dados com mais clareza, identificando, assim, tendências genuínas e aumentando a probabilidade de que as coisas funcionem bem para elas no final.

Tipos de médias móveis.

Existem muitos tipos de médias móveis, mas três deles são os mais populares, comumente conhecidos e mais amplamente utilizados. Esses três tipos são simples, lineares e exponenciais. Pode haver diferenças na maneira como a média é calculada, mas as interpretações permanecem as mesmas. A maioria das variáveis ​​vem do fato de que há uma ênfase diferente em diferentes pontos de dados. Em alguns casos, mais ênfase é colocada em movimentos recentes, enquanto em outros casos, as flutuações de preços de todo o período de igual importância.

Média móvel simples (SMA)

Como o nome sugere, a média móvel simples (SMA) é um dos métodos mais simples para calcular a média móvel. Como tal, também é muito popular e comumente usado por muitos comerciantes e analistas. O método é o mais simples possível - para calcular uma média móvel usando esse método, é necessário obter a soma de todos os preços de fechamento do período determinado e depois dividi-lo pelo número de preços obtidos. Para tornar isso mais claro, aqui está um exemplo. Digamos que queremos calcular a média móvel para um período de 10 dias. Nesse caso, pegamos o preço de fechamento de todos os 10 dias, somamos e dividimos por 10. Dessa forma, a força das tendências pode ser medida e tornar-se mais aparente. Com todas as ilusões removidas, o comerciante pode fazer escolhas sensatas sobre suas finanças e não se preocupar com o resultado. Veja o exemplo abaixo e tudo fará sentido.

Um grande número de analistas e operadores especulam que os dados apresentados pela SMA não são suficientemente detalhados e relevantes para serem levados a sério. Para eles, movimentos recentes de preços são muito mais essenciais e eles acreditam que esse aspecto do movimento de preços deve receber atenção e peso adequados. Como a média móvel simples leva tudo em consideração com a mesma importância, é fácil entender por que esse argumento seria mantido. Certamente, para muitos comerciantes, os movimentos recentes são muito mais importantes e, se isso não se reflete na média, eles sentem que a média, em si, não é suficientemente precisa. Isto é o que levou à criação de outros métodos de cálculo das médias.

Média Ponderada Linear (LWA)

Alguns especialistas acreditam firmemente que a SMA não é adequada o suficiente para atender às suas necessidades, e é por isso que eles buscam tranquilidade em outro lugar. Nos casos em que a SMA carece de relevância para esses comerciantes, a média ponderada linear é maior do que compensada. O problema é resolvido adicionando mais ênfase nos dados mais recentes. Isso é feito pela introdução de cálculos mais complicados. Em vez de simplesmente pegar os preços de fechamento, os exercedores, em vez disso, pegam os preços de fechamento por um período de tempo e multiplicam o preço de fechamento com base em seu lugar na progressão cronológica.

Por exemplo, se tivermos uma média ponderada linear de três dias, todos os dias seria um ponto de dados, em cujo caso tomamos os preços de fechamento diferentes e os multiplicamos pelo local do ponto de dados. O preço de fechamento do primeiro dia será multiplicado por um, o segundo por dois e o terceiro por três. Então todos os valores são somados e divididos pela soma dos multiplicadores (neste caso seria 3 + 2 + 1 = 6), essencialmente nos dando a média com mais ênfase no terceiro dia do que no primeiro. É claro que, se tivéssemos que escolher uma janela de tempo maior, as regras se aplicariam da mesma forma e não importaria quantos dias tivéssemos escolhido. Esta é a base do princípio.

Médias Móveis Exponenciais (EMA)

Como o LWA, a EMA se esforça para dar mais ênfase aos preços mais recentes no período de tempo. No entanto, o faz de uma maneira um pouco mais complicada e talvez mais refinada, ao contrário da natureza rudimentar do LWA. Para muitos, a média móvel exponencial é muito mais eficiente e preferida. Na maioria dos casos, você nem precisa saber como os diferentes cálculos são executados, pois os dados são definidos para você na maioria dos pacotes de gráficos, o que significa que você não terá que calcular as médias sozinho. Tudo o que você precisa é colocado antes de você e tudo que você precisa fazer é dar sentido a ele (o que às vezes pode ser um pouco mais difícil do que parece).

Como uma técnica mais avançada, o EMA é usado com muito mais frequência do que o LWA. Mesmo que tenha seus críticos, o SMA ainda é muito popular, deixando o LWA como o mais raramente usado do trio. A EMA é muito mais sensível a novas informações do que a SMA. Esta é uma das razões pelas quais é preferível as alternativas muito mais simples - porque fornece informações satisfatórias a muitos dos comerciantes que empregam análise técnica. Se você olhar o mesmo gráfico de duas perspectivas diferentes - a do SMA e a da EMA, você perceberá que à medida que os diferentes valores sobem e descem, a EMA se corrige muito mais rapidamente do que sua contraparte mais simples. As diferenças podem ser sutis, mas podem ser importantes o suficiente para influenciar decisões de maneiras diferentes.

Principais usos de médias móveis.

Como já dissemos antes, as médias móveis são usadas para dissipar quaisquer ilusões e fatores enganosos nos dados. Isso significa que seu objetivo principal é ajudar analistas técnicos e comerciantes a identificar mais facilmente tendências e tomar decisões com base em dados mais gerais. Às vezes, as informações no curto prazo podem nos levar a acreditar que as condições do mercado são diferentes do que elas realmente são, e as médias móveis nos ajudam a lidar com possíveis equívocos. Eles também nos ajudam a estabelecer os níveis de apoio e resistência, que também são importantes, se você se lembrar.

É fácil identificar uma tendência com base na direção de uma média móvel. Se uma média móvel está subindo e o preço está acima dela, então estamos falando de uma tendência de alta definitiva. Se, no entanto, a média móvel está caindo e os movimentos de preços estão abaixo, podemos ver claramente uma tendência de baixa.

Outra maneira de determinar um movimento em uma tendência é observar a relação entre duas médias móveis. Se temos uma média de longo prazo abaixo de uma de curto prazo, então estamos falando de uma tendência de alta. Se a média de curto prazo estiver abaixo da média de longo prazo, então estamos testemunhando uma tendência de baixa.

As médias móveis também podem nos ajudar a detectar reversões de tendência. Existem dois sinais principais para uma inversão de tendência, ambos caracterizados como crossovers. O primeiro é quando temos um cruzamento entre a média móvel e o preço. Se isso acontecer, então possivelmente estamos falando de uma inversão de tendência. Este é apenas um sinal, claro, o que significa que este não é o caso 100% do tempo. No entanto, o sinal é suficientemente forte e preciso em casos suficientes para exigir cautela. Se realmente houver uma mudança na tendência, isso será refletido na média móvel em breve.

O outro sinal é o cruzamento entre duas médias móveis. Se vemos isso, então quase sempre podemos ter certeza de que haverá uma inversão de tendência. Se as médias móveis são de curto prazo, então poderíamos estar falando de reversão de tendência de curto prazo. Logicamente, o suficiente, se vemos um cruzamento entre duas médias móveis de longo prazo, então isso definitivamente fala de reversão de tendência a longo prazo.

Assim como os crossovers são usados ​​para sinalizar uma inversão de tendência, médias móveis podem ser usadas como uma ferramenta para determinar os níveis de suporte ou resistência. As médias móveis de longo prazo são especialmente úteis nesse aspecto. Há muitos casos em que o preço de um título desce até atingir a média móvel e depois volta a subir. Nesse caso, a média móvel serve como um nível de suporte. Sabemos que o preço provavelmente não irá quebrá-lo e se isso acontecer, isso sinaliza uma tendência para que estejamos preparados e saberemos o que fazer com base no status atual do mercado.

As médias móveis são muito úteis para os analistas técnicos e ajudam a limpar os dados “ruidosos” e irrelevantes (ou menos relevantes) nos quais eles realmente não querem prestar atenção. Eles podem ajudar a prever ou confirmar tendências e nos dar uma boa visão geral da situação no mercado.

Usando médias móveis para negociar opções e spreads binários do Nadex.

A média dos preços ao longo do tempo pode ajudar a filtrar o ruído e ver a tendência geral.

Os gráficos de preços geralmente mostram muita variação, o que dificulta dizer qual é a tendência. Uma média móvel representa a média desses preços durante um período de tempo, suavizando essas variações e fornecendo uma linha que mostra a direção geral.

Diferentes médias móveis dão um peso diferente aos dados de preço.

As médias móveis variam em como são calculadas, mas são usadas da mesma maneira básica. Alguns atribuem igual peso a cada ponto de preço, enquanto outros atribuem maior importância aos dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples, lineares e exponenciais.

Média móvel simples (SMA)

A média móvel mais comum leva a soma dos últimos preços de fechamento ao longo do período de tempo e divide pelo número de preços. Uma média móvel de 10 dias acrescenta os últimos 10 preços de fechamento e divide por 10. Um período de tempo mais longo, como 200 dias, será mais suave e reto e dará uma idéia melhor da tendência de longo prazo, bem como de quando poderá ser revertida.

Como em uma SMA os preços mais antigos têm o mesmo impacto no resultado do que os mais novos, os traders também usam médias móveis que dão mais peso aos preços recentes.

Média Ponderada Linear.

A média móvel ponderada linear menos comum aceita a soma de todos os preços de fechamento em um determinado período de tempo, multiplica-os pela posição do ponto de dados e divide-se pela soma do número de períodos. Uma média ponderada linear de 10 dias multiplicaria o preço de fechamento de hoje por dez, o de ontem por nove e assim por diante. Esses números são somados e divididos pela soma dos multiplicadores (10 + 9 + 8… + 1).

Média Móvel Exponencial (EMA)

A média móvel exponencial também dá mais peso aos dados recentes e responde às mudanças de preço mais rapidamente do que uma simples média móvel. Geralmente é considerado mais eficiente que a média ponderada linear.

A maioria dos pacotes de gráficos para ações, futuros e forex exibirá médias móveis simples e exponenciais e, às vezes, outras. A plataforma Nadex mostra o SMA e o EMA e permite ajustar seus parâmetros ao seu gosto.

Como os comerciantes usam médias móveis.

As médias móveis podem ajudar a identificar tendências e reversões de tendências, além de fornecer níveis de suporte e resistência para colocar ordens de entrada e saída.

As tendências são mais fáceis de confirmar quando as barras de preço se movem na mesma direção que a média móvel. Quando uma média móvel está subindo e o preço fica consistentemente acima dela, o mercado está em tendência de alta. Uma tendência de baixa tem uma média móvel descendente com o preço ficando abaixo dela.

Você também pode comparar duas médias móveis de diferentes intervalos de tempo. Se a média de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, a tendência é de alta. Se o MA de curto prazo estiver abaixo, é mais provável que seja uma tendência de baixa. Dizemos "muito provavelmente" porque você deve ver isso acontecendo durante um período significativo. Um cruzamento rápido de cima para baixo não indica automaticamente uma inversão de tendência.

Muitos, muitos comerciantes aprenderam isso da maneira mais difícil, puxando o gatilho em antecipação a uma inversão de tendência que nunca se concretizou.

Movendo crossovers médios.

Quando o preço em si cruza a média móvel, pode sinalizar que a tendência está prestes a terminar ou pelo menos pausar por um tempo. Os investidores de longo prazo, por exemplo, geralmente consideram um sinal de baixa quando os estoques caem abaixo da média móvel de 50 ou 200 dias. Quando os preços param de fazer o que vêm fazendo há meses, isso é um forte sinal de que algo novo está acontecendo.

Alguns comerciantes traçam duas ou mais médias móveis de diferentes períodos de tempo e procuram lugares onde as duas linhas se cruzam. Negociar crossovers médios móveis é uma estratégia de negociação técnica comum. A chave para usar essa estratégia com sucesso é procurar outros fatores, como altos altos e baixos mais altos para sinalizar uma tendência de alta, antes de entrar. Um crossover de média móvel por si só não é suficiente e muitas vezes pode ser um sinal falso.

Como pode um cruzamento ser um sinal falso? Às vezes, uma tendência de alta incluirá dois ou três períodos de correção acentuada para baixo. Se o preço cair a uma grande distância, pode ser o suficiente para distorcer as médias temporariamente. Enquanto os comerciantes inteligentes vão vê-lo por aquilo que é, uma correção temporária em uma tendência maior, os comerciantes menos habilidosos vão pular a arma e agir sobre o sinal, apenas para assistir o mercado retomar a tendência prevalecente.

Suporte e resistência.

Os comerciantes também podem usar médias móveis como níveis de suporte e resistência. Um método comum e básico usado pelos investidores em ações é observar o preço abaixo ou a média móvel de 200 dias.

Como muitos comerciantes estão observando a mesma linha e planejando maneiras semelhantes de usá-la, ela se torna um tipo de local de encontro coletivo. O mercado como um todo concorda que, se e quando quiserem votar, por assim dizer, se o mercado deve reverter a tendência e seguir na direção oposta, eles se reunirão e manterão esse voto na linha média móvel de 200 dias.

Essa linha não é o único ponto de decisão. Níveis de Fibonacci e linhas de tendência que conectam altos e baixos sucessivos desempenham o mesmo papel. Se o mercado romper essas linhas com forte impulso, há uma forte possibilidade de que ele continue na nova direção.

Como muitos traders os usam para suporte e resistência, as linhas médias móveis também são bons locais para definir ordens de stop-loss. Se você vender uma opção binária, por exemplo, e depois o mercado subjacente ficar acima de uma linha média móvel significativa e ficar acima dela, você pode decidir sair da negociação mais cedo porque ela não atende mais aos seus critérios para uma tendência de baixa.

Esse pode ser o uso mais sábio de médias móveis e cruzamentos médios móveis. Em vez de usá-las cegamente como um "sistema" de luz vermelha / luz verde, em vez de acreditar que elas podem revelar algum segredo para você que outros comerciantes não podem ver, você pode usá-las como lembretes para verificar se o negócio ainda atende aos seus critérios e se encaixa no seu plano de negociação. Você pode usá-los como lugares para tomar decisões e manter o controle do comércio.

Como usar médias móveis.

As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons.

Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.

Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há uma abundância de sites e livros que explicam a composição matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia quando você estiver extremamente entediado!

Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo.

As duas médias móveis.

Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo:

Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. Os 10 SMA cruzam abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso.

Aqui estão as regras:

Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá do lado certo da tendência!

Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", então você pode ignorar as médias móveis - elas não funcionam!

Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.

A média móvel do período 200.

O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem.

Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).

O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área.

Use isso para sua vantagem!

Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha.

Suporte e resistência?

Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizem: "Ei, olhe para este estoque! Ele rebateu a média móvel de 50 dias!"

Por que uma ação subitamente sairia de uma linha que algum trader colocava em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.

Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha.

Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado.

Essas são as áreas onde as ações provavelmente serão revertidas.

Como usar uma média móvel para comprar ações.

A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada em um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolher. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto investidores de longo prazo quanto traders de curto prazo. (veja "Os Quatro Principais Indicadores Técnicos que os Traders de Tendências Precisam Saber").

Por que usar uma média móvel?

Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de "ruído" em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para ter uma idéia básica de como o preço está se movendo. O preço está subindo e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, diminuindo o preço e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para os lados e o preço provavelmente está em um intervalo.

Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço cai. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode agir como resistência; como um teto, o preço bate nele e começa a cair novamente.

O preço nem sempre "respeita" a média móvel dessa maneira. O preço pode percorrê-lo levemente ou parar e reverter antes de alcançá-lo.

Como diretriz geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência é baixa. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos (discutidas em breve), portanto, uma pode indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa.

[As médias móveis são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte ou resistência, mas elas não devem ser a única estratégia usada para identificar possíveis negociações. Se você quiser aprender como outras estratégias de análise técnica, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um excelente ponto de partida. ]

Tipos de médias móveis.

Uma média móvel pode ser calculada de maneiras diferentes. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e a divide em cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada à próxima, criando a linha fluida singular.

Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Plote um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você perceberá que o EMA reage mais rapidamente às alterações de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional dos dados de preço recentes.

Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA.

Um tipo de MA não é melhor que o outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor. O intervalo de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo).

Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte de comércio dos operadores.

O período de tempo ou o tamanho que você escolhe para uma média móvel, também chamado de "período de retrospectiva", pode desempenhar um papel importante na sua eficácia.

Um MA com um curto período de tempo irá reagir muito mais rapidamente às mudanças de preço do que um MA com um longo período retrospectivo. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que o de 100 dias.

O período de 20 dias pode ser de benefício analítico para um comerciante de prazo mais curto, uma vez que acompanha o preço mais de perto e, portanto, produz menos "atraso" do que a média móvel de longo prazo.

Atraso é o tempo necessário para uma média móvel sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada alta. Então, quando o preço cai abaixo da média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de "reversão" do que uma média móvel de 100 dias.

Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros.

Estratégias de Negociação - Crossovers.

Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um cruzamento de preços. Isso foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência.

Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA mais curto ultrapassa o MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "cruz de ouro".

Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "morte / morte cruz"

Médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes, o mercado parece respeitar os sinais de suporte / resistência e de negociação da AM, e outras vezes não demonstra respeito.

Um grande problema é que, se a ação do preço se tornar instável, o preço pode balançar para frente e para trás, gerando sinais de inversão / negociação de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs ficam "emaranhados" por um período de tempo, desencadeando múltiplos (curtindo) negócios.

As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendência fortes, mas muitas vezes em condições instáveis ​​ou variáveis.

Ajustar o período de tempo pode ajudar nisso temporariamente, embora em algum momento esses problemas possam ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o (s) MA (s).

Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando e criando uma linha fluida. Isso pode facilitar as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de look back mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preço do que uma média com um período de análise mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.